The pricing of dynamic fund protection with default risk

در بازارهای بدون مجوز، بسیاری از گزینه های موجود بر روی یک ابزار قابل پیشبینی، به خطرات پیش فرض ناشی از احتمال این که نویسنده گزینه ممکن است تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، تحت پوشش قرار می گیرد. در این مطالعه، ارزیابی حفاظت صندوق پویش با ریسک اعتباری صادر کننده مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از تبدیل دو ملین و روش تصاویر، راه حل بسته بسته حفاظت پوسته آسیب پذیر را بدست می آوریم. علاوه بر این، ارزش حفاظت از صندوق پویش را در معرض خطر پیش فرض شرکت ها با توجه به پارامترهای مدل تحلیل می کنیم و نشان می دهد که راه حل بستۀ فرم ما با مقایسه دقیق و کارآمد با راه حل از شبیه سازی مونت کارلو، نشان داده شده است.