کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9509887 | 1341419 | 2005 | 27 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Numerical method for stationary distribution of stochastic differential equations with Markovian switching
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Numerical method for stationary distribution of stochastic differential equations with Markovian switching Numerical method for stationary distribution of stochastic differential equations with Markovian switching](/preview/png/9509887.png)
چکیده انگلیسی
In principle, once the existence of the stationary distribution of a stochastic differential equation with Markovian switching is assured, we may compute it by solving the associated system of the coupled Kolmogorov-Fokker-Planck equations. However, this is nontrivial in practice. As a viable alternative, we use the Euler-Maruyama scheme to obtain the stationary distribution in this paper.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 174, Issue 1, 1 February 2005, Pages 1-27
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 174, Issue 1, 1 February 2005, Pages 1-27
نویسندگان
Xuerong Mao, Chenggui Yuan, G. Yin,