دانلود مقالات ISI درباره 62M10 + ترجمه فارسی

Stochastic volatility modelling in continuous time with general marginal distributions: Inference, prediction and model selection

Keywords: 60G51; 62F15; 62M10; 62P05; 65C40; 90-08Stochastic volatility; Lévy process; Markov chain Monte Carlo; Model selection

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

General linear processes in Hilbert spaces and prediction

Keywords: 60B11; 62M10; 62M20Linear processes; Hilbert spaces; Unbounded linear operators; Markov processes; Dominance; Autoregressive processes in Hilbert spaces; Moving average processes in Hilbert spaces

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Higher order asymptotic option valuation for non-Gaussian dependent returns

Keywords: Primary; 91B24; 62M10; secondary; 62M15; 91B84; Black and Scholes model; Edgeworth expansion; Non-Gaussian stationary process; Option pricing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

A goodness-of-fit process for ARMA(p,q)(p,q) models based on a modified residual autocorrelation sequence

Keywords: 62M10; 62M15Brownian bridge; Cumulative periodogram; Ljung–Box statistic; Residuals; Weak convergence

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Quasi-maximum likelihood estimation in GARCH processes when some coefficients are equal to zero

Keywords: 62M10; 62F12Boundary of the parameter space; Conditional heteroskedasticity; GARCH model; Quasi-maximum likelihood estimation; Non-normal asymptotic distribution

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Nonparametric regression with heteroscedastic long memory errors

Keywords: Primary 62G07; secondary; 62M10; Moving average errors; Local Whittle; Nonparametric residuals;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 26 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Long run variance estimation and robust regression testing using sharp origin kernels with no truncation

Keywords: 62M10; 62M15; Heteroscedasticity and autocorrelation consistent standard error; Data-determined kernel estimation; Long run variance; Power parameter; Sharp origin kernel;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 39 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Max-semi-selfdecomposable laws and related processes

Keywords: 60E07; 60G18; 60G70; 62E10; 62M10; Max-stability; Max-semi-stability; Max-selfdecomposability; Max-semi-selfdecomposability; Max-infinite divisibility; Semi-selfdecomposability; Extremal process; Levy process; Laplace transform;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Stationary bivariate minification processes

Keywords: 62M10; 60G10Bivariate minification processes; Uniform mixing; Estimation; Strong consistency

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

On the non-negative first-order exponential bilinear time series model

Keywords: 62M10; secondary 62F30; 62F15Bilinear processes; Tail index; Whittle criterion; Bayesian estimation

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

On the distribution of the residual cross-correlations of infinite order vector autoregressive series and applications

Keywords: 62M10; secondary 62M15Finite autoregression; Residual cross-correlations; Asymptotic distribution; Tests for non-correlation; Portmanteau statistics

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Sequential empirical process in autoregressive models with measurement errors

Keywords: 62G30; 60F17; 62M10; Sequential empirical process; Residual; Measurement error; Autoregressive model; Change point problem; Weak convergence;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Sieves estimator of the operator of a functional autoregressive process

Keywords: 62A10; 62M10; 46E15Hilbert autoregressive process; Hilbert–Schmidt operator; Sieves; Estimation

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Empirical likelihood in a regression model with noised variables

Keywords: 62G05; 62G20; 62M10; Errors-in-variables; De-noise; Undersmoothing; Bandwidth; Empirical log-likelihood; Wilk's theorem; Confidence region; Heteroscedasticity;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A strategy for testing the unit root in AR(1) model with intercept: a Monte Carlo experiment

Keywords: 62M10; Unit root; Dickey-Fuller tests; Non-similarity; Monte Carlo simulations; Empirical size; Nominal size;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Fitting timeseries by continuous-time Markov chains: A quadratic programming approach

Keywords: 05.10.Gg; 02.50.Ga; 05.45.Tp; 36.20.Ey; 92.60.Bh; 02.30.Zz60J27; 60J22; 62M10; 62M05; 49N45Markov chains; Embedding problem; Inverse problems; Timeseries analysis

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Orthogonal series density estimation in a disaggregation scheme

Keywords: 62M10; 91B84Aggregation; Mixing density; Long memory; Random coefficient AR(1); Orthogonal Gegenbauer polynomials; Problem of the moments

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 25 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Analyzing non-stationary signals using generalized multiple fundamental frequency model

Keywords: 62F12; 62M10; Multiple fundamental frequency; Sinusoidal model; Asymptotic distribution;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 33 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A note on the stability and causality of general time-dependent bilinear models

Keywords: 62M10; secondary 62M05; Time-dependent bilinear models; Markovian representation; Volterra series; Stability; Causality;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Rates of convergence for the change-point estimator for long-range dependent sequences

Keywords: 62M10; 62F10; Long-range dependence; Change point; Rates of convergence;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Ergodicity and existence of moments for local mixtures of linear autoregressions

Keywords: 62M10; 62J02; Nonlinear time series; Autoregressions; Mixture models; Markov chains; Geometric ergodic; Uniformly geometric ergodic; Invariant measure;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Testing heteroscedasticity in partially linear regression models

Keywords: 62G05; secondary 62G20; 62M10; Partially linear regression model; Heteroscedastic errors; Asymptotic normality; Hypothesis testing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

On the asymptotic properties of multivariate sample autocovariances

Keywords: 62M10; 62E20; 60F05; Asymptotic efficiency; Multivariate ARMA; Serial covariances;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Monte Carlo approximation through Gibbs output in generalized linear mixed models

Keywords: 62J12; 62F10; 62H12; 62M10; Generalized linear mixed model; Monte Carlo Newton Raphson; Monte Carlo relative likelihood; Gibbs sampler; Metropolis-Hastings algorithm;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Discrete M-robust designs for regression models

Keywords: primary 62K05; 62F35; secondary 62J05; 62M10; Annealing algorithm; Change of bias function; Change of variance function; Discrete design; Moving average process; Penalty function;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

A class of stationary random fields with a simple correlation structure

Keywords: 60G60; 60G10; 62M10; ARMA; Correlation; Embedding; Rational spectral density; Stationary;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Using information theory approach to randomness testing

Keywords: 62B10; 62G10; 62M07; 62M10; 94A29; Hypothesis testing; Randomness testing; Random number testing; Universal code; Information Theory; Random number generator; Shannon entropy;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Detecting nonlinearity in time series by model selection criteria

Keywords: AIC; BIC; Bilinear; GARCH; Portmanteau tests; Threshold autoregressive; Primary; 62M10; Secondary; 62M20;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Jackknifing in partially linear regression models with serially correlated errors

Keywords: primary 62G05; secondary 62G20; 62M10; Partially linear regression model; Serially correlated errors; Semiparametric least-squares estimator; Jackknife-type estimation; Asymptotic normality; Consistency; Robustness;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Test for parameter change in stochastic processes based on conditional least-squares estimator

Keywords: 62M10; 62G10; Test for parameter change; Cusum test; Stochastic processes; Nonlinear autoregressive model; Conditional least-squares estimator; Weak convergence; Brownian bridge;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

The L2-structures of standard and switching-regime GARCH models

Keywords: 60J05; 60G10; 60G12; 62M10; ARMA representation; GARCH; HMM; Markov-switching models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 26 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Checking nonlinear heteroscedastic time series models

Keywords: 62M10; 62G10; 62F03; Contiguity; Goodness of fit; Heteroscedastic models; LAN; Local alternatives; Time series;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 36 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Affine-invariant aligned rank tests for the multivariate general linear model with VARMA errors

Keywords: 62M10; 62G10; 62H15; 62G35; Multivariate ranks and signs; Affine-invariant inference; VARMA models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 42 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه