دانلود مقالات ISI درباره G12 + ترجمه فارسی

Buys, holds, and sells: The distribution of investment banks' stock ratings and the implications for the profitability of analysts' recommendations

Keywords: G12; G12; G14; G24; G29; Analyst; Recommendation; NASD 2711; Investment bank; Stock rating; Broker;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 31 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Is Comprehensive Income Useful?

Keywords: G12; M41; G12; G31; comprehensive income; information content; executive compensation; predictive ability;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 32 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Capital structure, credit risk, and macroeconomic conditions

Keywords: G12; G12; G32; G33Dynamic capital structure; Credit spreads; Macroeconomic conditions

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 32 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Option valuation with conditional skewness

Keywords: G12; G12; GARCH; Out-of-sample; Jumps; Discrete-time model; Continuous-time limit;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 32 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Stock returns, aggregate earnings surprises, and behavioral finance

Keywords: G12; E31; E32; G12; G14; M41Stock prices; Earnings; Business cycles; Discount rates; Expected returns

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 32 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Asset price and wealth dynamics in a financial market with heterogeneous agents

Keywords: G12; C61; D84; G12; Heterogeneous agents; Financial market dynamics; Wealth dynamics; Coexisting attractors;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 32 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Specification tests of international asset pricing models

Keywords: G12; G12; G15; F36; E32International asset pricing; Market integration hypothesis; Time-varying betas; Exchange risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 33 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Pessimistic beliefs under rational learning: Quantitative implications for the equity premium puzzle

Keywords: G12; G12; D83Rational learning; Equity premium; Structural breaks

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 34 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Modelling the implied volatility surface: Does market efficiency matter?

Keywords: G12; G12; G13; Implied volatility; Option pricing; No-arbitrage conditions; Volatility models; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 34 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Information content and other characteristics of the daily cross-sectional dispersion in stock returns

Keywords: G12; G12; G14Stock volatility; Cross-sectional return dispersion

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 34 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes

Keywords: G12; C13; G12; Kalman filter; Lévy process; Long-memory; Quasi-likelihood; Realised variance; Stochastic volatility; Time-change;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 36 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Approximating volatility diffusions with CEV-ARCH models

Keywords: G12; C15; E43; G12; Stochastic volatility; ARCH filtering; Indirect inference;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 36 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

R2 around the world: New theory and new tests

Keywords: G12; G12; G14; G15; G38; N20Corporate control; International financial markets; Firm-specific risks; Information and market efficiency; Crashes

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 36 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Equilibrium impact of value-at-risk regulation

Keywords: G12; G11; G12; G28; D92; C60; C61; Value-at-risk; Stochastic opportunity set; Regulatory policy; Dynamic financial equilibria; Perturbation theory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 37 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Asset pricing with unforeseen contingencies

Keywords: G12; D51; D52; D58; G12; G13; Asset pricing puzzles; Nonexpected utility models; Taste shocks;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 37 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Cross-border trading as a mechanism for implicit capital flight: ADRs and the Argentine crisis

Keywords: G12; F32; F36; G12; G15; ADRs; Argentina; Capital controls; Capital flight; Venezuela;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 37 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Predicting volatility: getting the most out of return data sampled at different frequencies

Keywords: G12; C22; C53; G12; Volatility forecasting; MIDAS; High-frequency data; Model selection;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 37 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Separating microstructure noise from volatility

Keywords: G12; G12; C14; C22Volatility; Volatility timing; Microstructure noise; High frequency data

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 38 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Are the dynamic linkages between the macroeconomy and asset prices time-varying?

Keywords: G12; E44; G12; C32; C52; Predictability; Multivariate regime switching; Predictive density tests; Sharpe ratios;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 39 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Investing in mutual funds when returns are predictable

Keywords: G12; G11; G12; C11Equity mutual funds; Asset allocation; Time-varying managerial skills

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 39 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Investor attention, overconfidence and category learning

Keywords: G12; G12; G14Limited attention; Category effects; Behavioral biases; Comovement; Return predictability

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 40 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Inference with non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck processes for stochastic volatility

Keywords: G12; C11; C22; G12; Bayesian inference; Leverage effect; Lévy process; Markov chain Monte Carlo; Risk premium; Return jumps; Stock price; Superposition; Volatility jumps;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 40 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Cross-sectional forecasts of the equity premium

Keywords: G12; C12; C15; C32; C53; G12; G14Equity premium; CAPM; Predicting returns; Conditional inference; Neural networks

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 41 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Momentum and post-earnings-announcement drift anomalies: The role of liquidity risk

Keywords: G12; G12; G14Liquidity risk; Transaction costs; Price impact; Asset pricing; Momentum trading; Post-earnings-announcement drift

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 41 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A liquidity-augmented capital asset pricing model

Keywords: G12; G12; G14Trading speed; Liquidity premium; Liquidity factor

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 41 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Predictability and habit persistence

Keywords: G12; C62; G12; Asset pricing; Catching up with the Joneses; Habit stock; Predictability;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 44 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Equilibria, stability and asymptotic dominance in a speculative market with heterogeneous traders

Keywords: G12; G12; D83; Asset pricing model; Price and wealth dynamics; CRRA framework; Equilibrium market line; Market selection;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 49 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A note on sufficient conditions for no arbitrage

Keywords: G12; G10; G12; G13; G14; Markov martingales; Matching marginals; Call spread; Butterfly spread; Calendar spread;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Hedging the smirk

Keywords: G12; G13; G11; G12; C65; Options; Hedging; Volatility smirk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

The Dixit-Pindyck and the Arrow-Fisher-Hanemann-Henry option values are not equivalent: a note on Fisher (2000)

Keywords: G12; D81; G12; G31; Q20; Real option value; Quasi-option value; Decision making under uncertainty; Irreversible investment; Value of information;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Asset returns and business cycles in models with investment adjustment costs

Keywords: G12; E22; E32; G12; Asset returns; Business cycles; Adjustment costs;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Collateral once again

Keywords: G12; D52; G11; G12; Arbitrage opportunity; Exogenous collateral;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Modelling squared returns using a SETAR model with long-memory dynamics

Keywords: G12; C32; C51; G12; SETAR; Long-memory; FARIMA models; Stock indices;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Functional Central Limit Theorem approximations and the distribution of the Dickey-Fuller test with strongly heteroskedastic data

Keywords: G12; C15; C22; G12; Conditional heteroskedasticity; DF test; Unit-root test; FCLT;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Linear-risk-tolerant, invariant risk preferences

Keywords: G12; D81; G11; G12; Uncertainty; Preferences; Asset demand;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Some statistical models for durations and an application to News Corporation stock prices

Keywords: G12; G12; C22; Autoregressive; Conditional expectation; Intensity; Hazard function; Stochastic process;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Bayesian range-based estimation of stochastic volatility models

Keywords: G12; G10; G12; C11; C15; Stochastic volatility models; Price range; Bayesian estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

The relationship between stock returns and inflation: new evidence from wavelet analysis

Keywords: G12; C32; E31; G12; Stock returns; Inflation; Wavelet analysis; Correlation; Fisher hypothesis;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

The Basic Concepts Related to Returns on Earnings Regressions

Keywords: G12; M41; G12; G14; Returns-earnings regressions; book-to-price ratio; analysts expectations; market efficiency;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Seasonality in stock returns and volatility: The Ramadan effect

Keywords: G12; G12; G14; Calendar anomaly; Moving calendar event; Ramadan effect;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

The price-dividend relationship in inflationary and deflationary regimes

Keywords: G12; C32; C51; C52; G12; E44; Regime-switching; Nonlinearity; Price-dividend relationship; Inflation and deflation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

The long-run equity risk premium

Keywords: G12; G11; G31; G12; G14; Cost of capital; Equity premium; Long-term market returns; Long-term equity returns; Expected excess returns; Disagreement; Individual uncertainty; Skewness; Asymmetry; Survey methods; Risk and reward;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Non-linear dynamics in international stock market returns

Keywords: G12; C22; G12; Stock market returns; Smooth-transition model; Non-linear; Behavioural finance;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Cointegration analysis of the Fed model

Keywords: G12; G12; G15; C32; C52; C53; Cointegration analysis; Vector equilibrium correction; VAR; Stock markets;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Evidence on the nature and extent of the relationship between oil prices and equity values in the UK

Keywords: G12; C51; G12; L71; Q40; Oil prices; Share returns; Volatility; Inter-sectoral comparison;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Portfolio selection with two-stage preferences

Keywords: G12; G11; G12; D81; C65; Ambiguity; Robust portfolio selection; Parameter uncertainty; Portfolio optimization;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Some evidence of random walk behavior of Euro exchange rates using ranks and signs

Keywords: G12; G12; G14; G15; Euro exchange rates; Variance ratio; Ranks; Signs; Adjustment for multiplicity;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Endogenous liquidity in emerging markets

Keywords: G12; G12; G15; F30; Liquidity; Emerging markets;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Causality in variance and the type of traders in crude oil futures

Keywords: G12; G12; G13; Return-volume dynamics; Causality; GARCH model; Cross-correlation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

On leverage in a stochastic volatility model

Keywords: G12; C11; C15; G12; Bayes factors; Leverage effect; Markov chain Monte Carlo; Nonlinear state space models; Quasi maximum likelihood; Particle filter;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه