دانلود مقالات ISI درباره قیمت گذاری گزینه + ترجمه فارسی

Third-order extensions of Lo’s semiparametric bound for European call options

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Applied probability; Option pricing; Inventory management; Stop-loss premium; Third moment

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Dynamics of state price densities

Keywords: قیمت گذاری گزینه; C13; C14; G13; Option pricing; State price density; Nonlinear least squares; Constrained estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Accurate and efficient lattice algorithms for American-style Asian options with range bounds

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Asian option; Option pricing; Lattice; Path-dependent derivative; Range-bound algorithm;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Revealing the implied risk-neutral MGF from options: The wavelet method

Keywords: قیمت گذاری گزینه; C02; C63; G13; Wavelet analysis; Option pricing; Laplace transform;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

A different approach for pricing Asian options

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Asian arithmetic option; Laplace transform; Mathematica

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Convex bounds on multiplicative processes, with applications to pricing in incomplete markets

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Convex order; Extremal distributions; Incomplete market; Risk-neutral martingales; Option pricing; Trinomial model;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Perpetual American options within CTRWs

Keywords: قیمت گذاری گزینه; 02.50.Ey; 05.40.Fb; 05.40.Jc; 89.65.GhContinuous-time random walks; First passage time; Option pricing; Survival probability

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Pricing IMF liquidity provision: The value of the IMF liquidity commitment

Keywords: قیمت گذاری گزینه; F33; F34; F53; G13; IMF financing facility; Lender of last resort; Liquidity provision; Option pricing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Pricing on electricity market based on coupled-continuous-time-random-walk concept

Keywords: قیمت گذاری گزینه; 02.50.Ey; 02.50.Fz; 05.40.-a; 89.65.Gh; Coupled continuous-time random walk; Diffusion with jumps; Electricity market; Option pricing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Numerical solution of linear and nonlinear Black–Scholes option pricing equations

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Black-Scholes equation; Numerical solution; Option pricing; Semidiscretization; Transaction cost

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

On option pricing under a completely random measure via a generalized Esscher transform

Keywords: قیمت گذاری گزینه; G13; IM10; IE10; Option pricing; Kernel-biased completely random measures; Generalized Gamma processes; Esscher transform; Laplace functionals;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Pricing catastrophe options in discrete operational time

Keywords: قیمت گذاری گزینه; G13; Catastrophe insurance derivatives; Randomized operational time; Trinomial tree; Stochastic time change; Binomial Tree with random time steps; Option pricing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Evaluation of insurance products with guarantee in incomplete markets

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Life insurance; Policies with minimum guarantee; Option pricing; Incomplete markets;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Option pricing in a Garch model with tempered stable innovations

Keywords: قیمت گذاری گزینه; C00; C63; C65; G12; G13; Option pricing; Garch; Tempered stable distribution; Semi-analytical valuation; Esscher transform;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Long term spread option valuation and hedging

Keywords: قیمت گذاری گزینه; G12; Commodity spreads; Spread options; Cointegration; Mean-reversion; Option pricing; Energy markets;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Exercise boundary of American-style Asian option

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; American-style Asian option; Free boundary; Variational inequality

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A revisited and stable Fourier transform method for affine jump diffusion models

Keywords: قیمت گذاری گزینه; C63; C65; C69; Option pricing; Fourier methods; Gauss lobatto; Quadrature schemes; Calibration performances;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Bounds and prices of currency cross-rate options

Keywords: قیمت گذاری گزینه; F3; F4; G1; Option pricing; Option bounds; Exchange rates; Cross-rate; Correlation; Copulas;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Constant elasticity of variance (CEV) option pricing model: Integration and detailed derivation

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Constant elasticity of variance model; Noncentral Chi-square distribution; Option pricing

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A cerebellar associative memory approach to option pricing and arbitrage trading

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; PSECMAC; Cerebellum; Associative memory; Brain-inspired

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Realized volatility forecasting and option pricing

Keywords: قیمت گذاری گزینه; C53; G13; Option pricing; Microstructure noise; Volatility forecasting; Economic metrics; Realized variance; Two-scale estimator; Realized kernels;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Variational inequalities applied to option market problem

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Variational inequalities; Finite elements methods; SOR method

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Jump diffusion model with application to the Japanese stock market

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Jump diffusion model; Bipower test; Kou’s model; Option pricing; Japanese stock market

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A Gaussian approximation scheme for computation of option prices in stochastic volatility models

Keywords: قیمت گذاری گزینه; G12; G13; G15; C11; C13; C15; C63; Central limit theorem; Option pricing; Stochastic volatility; Foreign exchange; Markov chain Monte Carlo;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Valuing Asian options using the finite element method and duality techniques

Keywords: قیمت گذاری گزینه; 65M15; 65M50; 65M60Finite element method; Galerkin; Duality; A posteriori error estimation; Mesh refinement; Adaptivity; Option pricing; Brownian motion; Asian option; Average option

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Stochastic optimal control of ultradiffusion processes with application to dynamic portfolio management

Keywords: قیمت گذاری گزینه; 49L99; 35K70; 91B28Stochastic control; Hamilton–Jacobi theory; Ultradiffusion; Ultraparabolic; Option pricing

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

GARCH option pricing: A semiparametric approach

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; GARCH; Extended Girsanov principle; Esscher transform; Kernel density estimator; Semiparametric pricing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Computation and analysis for a constrained entropy optimization problem in finance

Keywords: قیمت گذاری گزینه; 35K55; 54C70; 65M06; 65M12Nonlinear PDE; Entropy minimization; Viscosity solution; Uncertain volatility model; Option pricing; Model calibration

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Methods for the rapid solution of the pricing PIDEs in exponential and Merton models

Keywords: قیمت گذاری گزینه; 65M06; 91B70; 91B26Jump-diffusion process; Option pricing; Differential equations

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Financial market models with Lévy processes and time-varying volatility

Keywords: قیمت گذاری گزینه; G12; G20; Tempered stable distribution; GARCH model; Option pricing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Delta hedging strategies comparison

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Delta hedging; Subordinated models; Option pricing; Stable motion; Incomplete markets

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

On coordinate transformation and grid stretching for sparse grid pricing of basket options

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Multi-asset options; Sparse grids; Coordinate transformation

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Volatility forecasting: Intra-day versus inter-day models

Keywords: قیمت گذاری گزینه; C32; C52; C53; G15; ARFIMAX; ARCH; Option pricing; Value-at-risk; Volatility forecasting;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

The generalized sequential compound options pricing and sensitivity analysis

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Sequential compound option; Project valuation; Real option; Leibnitz's rule; Option pricing; Risk-neutral; G12; G13; G30; C69;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Recovering risk-neutral probability density functions from options prices using cubic splines and ensuring nonnegativity

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Risk-neutral density estimation; Cubic splines; Quadratic programming; Semidefinite programming

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Mixtures of t-distributions for finance and forecasting

Keywords: قیمت گذاری گزینه; C63; C53; C45; ARMA-GARCH models; Neural networks; Nonparametric density estimation; Forecast accuracy; Option pricing; Risk-neutral density;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Oil price dynamics (2002-2006)

Keywords: قیمت گذاری گزینه; C10; C20; C32; Q4; Characteristic function; Crude oil; Cumulants; Drift; Jump-diffusion; Kurtosis; Option pricing; Skewness; Variance-gamma distribution; Volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

New insights on testing the efficiency of methods of pricing and hedging American options

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Hedging; American puts; Tree methods; Finite difference methods; American premium

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Bilateral gamma distributions and processes in financial mathematics

Keywords: قیمت گذاری گزینه; 60G51; 60E07; 91B28Bilateral Gamma distributions; Parameter estimation; Bilateral Gamma processes; Measure transformations; Stock models; Option pricing; Term structure models

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 23 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

The demand for information: More heat than light

Keywords: قیمت گذاری گزینه; D81; G13Heat equation; Information; Garbling; Demand curve; Elasticity; Martingale; Non-concavity; Option pricing; Diffusion process; Ito's Lemma

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 30 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Securitizing congestion: The congestion call option

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Congestion securities; Congestion pricing; Congestion call; Congestion option; Financial engineering; Option pricing; Dynamic games; Dynamic user equilibrium; Stochastic dynamic user equilibrium

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 31 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A linearization-based solution to an inverse problem in financial markets

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Volatility; Linearization; Inverse problems;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Martingale option pricing

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Markov process; Option pricing; Black–Scholes; Kolmogorov backward equation; Martingales; Fat tails

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Market memory and fat tail consequences in option pricing on the expOU stochastic volatility model

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Stochastic volatility; Option pricing; Long memory

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Duality in option pricing based on prices of other derivatives

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Hedging; Duality; Semi-infinite programming;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Non-parametric extraction of implied asset price distributions

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Risk neutral density; Risk management; Neural nets; Econophysics;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Option pricing during post-crash relaxation times

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Asset dynamics; Market crashes; Option pricing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Explicit solution of Black–Scholes option pricing mathematical models with an impulsive payoff function

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Black–Scholes model; Mellin transform; Generalised functions

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Accurate pricing formulas for Asian options

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Asian option; Fixed strike; Floating strike; Geometric Browning motion; Approximation; Lognormal distribution;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Valuing employee stock options under SFAS 123R using the Black–Scholes–Merton and lattice model approaches

Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Employee stock options; FASB 123; Lattice models

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه