دانلود مقالات ISI درباره ارزش در معرض خطر + ترجمه فارسی

Analysis of high dimensional multivariate stochastic volatility models

Keywords: ارزش در معرض خطر; Bayesian inference; Markov chain Monte Carlo; Marginal likelihood; Metropolis-Hastings algorithm; Particle filter; Simulation; State space model; Stochastic jumps; Student-t distribution; Volatility; Value-at-Risk; Risk measurement; Forecasting; Time-vary

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 31 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

An analysis of VaR-based capital requirements

Keywords: ارزش در معرض خطر; D91; D92; G11; C61; Banking regulation; Capital requirements; Basel Capital Accord; Internal Models Approach; Value-at-Risk; Portfolio constraints;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 33 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Modelling the implied volatility surface: Does market efficiency matter?

Keywords: ارزش در معرض خطر; G12; G13; Implied volatility; Option pricing; No-arbitrage conditions; Volatility models; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 34 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Volatility comovement: a multifrequency approach

Keywords: ارزش در معرض خطر; C13; C32; F37; G15; Multivariate MSM; Maximum likelihood; Particle filter; Markov-switching; Stochastic volatility; Multifrequency volatility decomposition; Value-at-risk; Quantile forecasts;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 37 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Equilibrium impact of value-at-risk regulation

Keywords: ارزش در معرض خطر; G11; G12; G28; D92; C60; C61; Value-at-risk; Stochastic opportunity set; Regulatory policy; Dynamic financial equilibria; Perturbation theory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 37 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Comment on “Optimal portfolio selection in a value-at-risk framework”

Keywords: ارزش در معرض خطر; G11; Comment; Portfolio selection; Value-at-risk; Risk-return ratio; Sharpe index;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

An approach to VaR for capital markets with Gaussian mixture

Keywords: ارزش در معرض خطر; Gaussian mixture; Value-at-risk; VaR; Parallel Computation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

On the significance of expected shortfall as a coherent risk measure

Keywords: ارزش در معرض خطر; Value-at-Risk; Expected shortfall; Coherent risk; Historical simulation; Richardson's extrapolation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

VaR is subject to a significant positive bias

Keywords: ارزش در معرض خطر; Value-at-risk; Harrell-Davis estimator; Historical simulation; Concave ordering;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

An evaluation framework for alternative VaR-models

Keywords: ارزش در معرض خطر; C22; C52; G10; Value-at-Risk; Financial time series; Exchange rate positions; GARCH; Estimation risk; Fat-tail distributions;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Bounds on the value-at-risk for the sum of possibly dependent risks

Keywords: ارزش در معرض خطر; Comonotonicity; Copula; Fréchet-Hoeffding bounds; Correlation matrix; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Functional gradient descent for financial time series with an application to the measurement of market risk

Keywords: ارزش در معرض خطر; C13; C14; C51; Volatility estimation; Functional gradient descent; Constant conditional correlations model; Dynamic conditional correlations model; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Value-at-risk versus expected shortfall: A practical perspective

Keywords: ارزش در معرض خطر; G11; G21; Value-at-risk; Expected shortfall; Tail risk; Extreme value theory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Worst VaR scenarios

Keywords: ارزش در معرض خطر; G10; IM01; IM12; IM52; Value-at-Risk; Dependent risks; Copulas; Comonotonic risks;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Estimation of Value-at-Risk by extreme value and conventional methods: a comparative evaluation of their predictive performance

Keywords: ارزش در معرض خطر; C53; G21; G28; Value-at-Risk; Extreme Value Theory; Backtesting;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Do hedge funds have enough capital? A value-at-risk approach

Keywords: ارزش در معرض خطر; G23; G28; G29; Hedge funds; Value-at-Risk; Capital adequacy; Extreme value theory; Monte Carlo simulation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 35 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه