![این مقاله در پایگاه ساینس دایرکت منتشر شده است Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت](/assets/img/Elsevier-Logo.png)
Forecasting VaR using analytic higher moments for GARCH processes
Keywords: ارزش در معرض خطر; GARCH; Higher conditional moments; Approximate predictive distributions; Value-at-Risk; S&P 500; Treasury bill rate; Euro-US dollar exchange rate; C53; G17;