دانلود مقالات ISI درباره ارزش در معرض خطر + ترجمه فارسی

Forecasting VaR using analytic higher moments for GARCH processes

Keywords: ارزش در معرض خطر; GARCH; Higher conditional moments; Approximate predictive distributions; Value-at-Risk; S&P 500; Treasury bill rate; Euro-US dollar exchange rate; C53; G17;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Measuring daily Value-at-Risk of SSEC index: A new approach based on multifractal analysis and extreme value theory

Keywords: ارزش در معرض خطر; Multifractal analysis; Volatility measurement; Extreme value theory; Value-at-Risk; Backtesting;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

The two-sided Weibull distribution and forecasting financial tail risk

Keywords: ارزش در معرض خطر; Two-sided Weibull; Value-at-Risk; Expected shortfall; Back-testing; Global financial crisis; Volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Stable mixture GARCH models

Keywords: ارزش در معرض خطر; C13; C16; C22; C32; G17; Density forecasting; Expected shortfall; Fat tails; ICA; GARCH; Mixtures; Portfolio selection; Stable Paretian distribution; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Incentives and financial crises: Microfounded macroprudential regulation

Keywords: ارزش در معرض خطر; Macroprudential regulation; Asset prices; Value-at-Risk; Financial crises; Leverage; Basel III;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Translation-invariant and positive-homogeneous risk measures and optimal portfolio management in the presence of a riskless component

Keywords: ارزش در معرض خطر; Riskless component; Translation-invariant and positive-homogeneous risk measure; Value-at-risk; Tail condition expectation; Minimization of root of quadratic functional; Elliptical family;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Markets liquidity risk under extremal dependence: Analysis with VaRs methods

Keywords: ارزش در معرض خطر; C14; C52; G01; G10; Value-at-Risk; Liquidity risk; Dependency; Extreme value;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

The optimal mean-variance investment strategy under value-at-risk constraints

Keywords: ارزش در معرض خطر; C02; C61; IM01; Value-at-risk; Mean-variance portfolio; Hamilton-Jacobi-Bellman equation; Optimal investment strategy;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Econometric modeling and value-at-risk using the Pearson type-IV distribution

Keywords: ارزش در معرض خطر; C01; C46; C5; Financial markets; Value-at-risk; GARCH model; Pearson type-IV distribution;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Extreme value behavior of aggregate dependent risks

Keywords: ارزش در معرض خطر; G22; 62E20; 62H20; 62P05; Archimedean copula; Conditional tail expectation; Extreme value distribution; Maximum domain of attraction; Regular variation; The supermodular order; Value-at-Risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Portfolio credit-risk optimization

Keywords: ارزش در معرض خطر; C02; C61; C63; D81; G11; G32; Credit risk; Optimization; Portfolio optimization; Risk modeling; Value-at-Risk; Expected shortfall;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Pitfalls in backtesting Historical Simulation VaR models

Keywords: ارزش در معرض خطر; C52; C32; G21; G32; Backtesting; Basel Accord; Risk management; Value-at-Risk; Conditional quantile; Market risk capital requirements;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Forecasting the volatility of S&P depositary receipts using GARCH-type models under intraday range-based and return-based proxy measures

Keywords: ارزش در معرض خطر; C52; C53; G32; SPDRs; GARCH; Realized volatility; Realized range; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Granularity adjustment for mark-to-market credit risk models

Keywords: ارزش در معرض خطر; G32; G17; Granularity adjustment; Idiosyncratic risk; Portfolio credit risk; Value-at-risk; Expected shortfall;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Improving the value at risk forecasts: Theory and evidence from the financial crisis

Keywords: ارزش در معرض خطر; Value-at-risk; Optimal forecast combination; Quantile regression; Method of moments; Financial crisis; C21; C5; G01; G17; G28; G32;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Modeling the fat tails in Asian stock markets

Keywords: ارزش در معرض خطر; F30; G15; Asian stock markets; Fat tails; Value-at-Risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Analysing interconnectivity among economies

Keywords: ارزش در معرض خطر; F34; G13; G15; Financial integration; Interconnectivity; Sovereign risk; Credit risk; Value-at-risk; Systemic risk; Contagion; Spillover; Tail risk; Asia Pacific; Quantile regression;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Extreme returns: The case of currencies

Keywords: ارزش در معرض خطر; G1; F3; Crash risk; Fat tails; Exchange rates; High frequency; Microstructure; Jump process; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Intertemporal risk-return trade-off in foreign exchange rates

Keywords: ارزش در معرض خطر; F31; G01; G15; Foreign exchange rates; Risk-return trade-off; Realized volatility; Realized skewness; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

The pernicious effects of contaminated data in risk management

Keywords: ارزش در معرض خطر; G21; G28; G32; Regulatory capital; Proprietary trading; Backtesting; Value-at-risk; Profit-and-loss;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Risk concentration and diversification: Second-order properties

Keywords: ارزش در معرض خطر; C14; IE43; Diversification; Second-order regular variation; Second-order subexponentiality; Subadditivity; Value-at-Risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Specification tests of parametric dynamic conditional quantiles

Keywords: ارزش در معرض خطر; C12; C22; Omnibus tests; Conditional quantiles; Nonlinear time series; Empirical processes; Quantile processes; Subsampling; Value-at-risk; Tail risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

The level and quality of Value-at-Risk disclosure by commercial banks

Keywords: ارزش در معرض خطر; G21; G28; G32; Value-at-Risk; Disclosure; Market risk; Proprietary risk management;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Additivity properties for Value-at-Risk under Archimedean dependence and heavy-tailedness

Keywords: ارزش در معرض خطر; Value-at-Risk; Subadditivity; Dependence structure; Archimedean copula; Aggregation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Worst VaR scenarios: A remark

Keywords: ارزش در معرض خطر; D81; G10; G20; 60E05; 60E15; 62P05; Dependent risks; Value-at-Risk; Copulas; Worst-case scenarios; Comonotonicity;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Are RiskMetrics forecasts good enough? Evidence from 31 stock markets

Keywords: ارزش در معرض خطر; C22; G12; RiskMetrics; GARCH; Volatility forecasting; Value-at-Risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Robust and efficient fitting of the generalized Pareto distribution with actuarial applications in view

Keywords: ارزش در معرض خطر; IB30; C13; C14; C16; C46; IM10; IM11; IM41; IM54; Pure premium; Robust statistics; Simulations; Trimmed moments; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

The effectiveness of the VaR-based portfolio insurance strategy: An empirical analysis

Keywords: ارزش در معرض خطر; G11; Value-at-risk; Portfolio insurance; CPPI;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Worst VaR scenarios with given marginals and measures of association

Keywords: ارزش در معرض خطر; D81; G10; G20; primary; 60E15; 62H20; secondary; 60E05; 62P05; Value-at-Risk; Tail-Value-at-Risk; Worst case scenarios; Copulas; Measures of association; Dependence properties;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Regression density estimation using smooth adaptive Gaussian mixtures

Keywords: ارزش در معرض خطر; C11; C50; Bayesian inference; Markov chain Monte Carlo; Mixture of experts; Nonparametric estimation; Splines; Value-at-Risk; Variable selection;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Model averaging in risk management with an application to futures markets

Keywords: ارزش در معرض خطر; C32; C52; C53; G11; Model averaging; Value-at-Risk; Decision based evaluations;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 26 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Dynamic quantile models

Keywords: ارزش در معرض خطر; C12; C13; C22; C5; G12; Dynamic Quantile Model; Value-at-Risk; KLIC criterion; L-Moments; Method of L-Moments;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

An econometric analysis of emission allowance prices

Keywords: ارزش در معرض خطر; C16; C32; C51; C52; C53; Emission allowances; GARCH; Greenhouse gases; Mixture models; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Nonparametric estimation of conditional VaR and expected shortfall

Keywords: ارزش در معرض خطر; C14; D81; G10; G22; G31; Boundary effects; Empirical likelihood; Expected shortfall; Local linear estimation; Nonparametric smoothing; Value-at-risk; Weighted double kernel;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Backtesting trading risk of commercial banks using expected shortfall

Keywords: ارزش در معرض خطر; G32; Value-at-Risk; Expected shortfall; Backtesting; Saddlepoint technique;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Volatility forecasting: Intra-day versus inter-day models

Keywords: ارزش در معرض خطر; C32; C52; C53; G15; ARFIMAX; ARCH; Option pricing; Value-at-risk; Volatility forecasting;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Evidence of non-stationary bias in scaling by square root of time: Implications for Value-at-Risk

Keywords: ارزش در معرض خطر; C30; G30; Square root of time formula; Value-at-Risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Financial prediction with constrained tail risk

Keywords: ارزش در معرض خطر; C22; C51; C53; C61; Risk measure; Value-at-risk; Asymmetric loss; Quantile regression; Constrained regression;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

An application of comonotonicity and convex ordering to present values with truncated stochastic interest rates

Keywords: ارزش در معرض خطر; C15; C63; E43; IM01; IM10; IE51; Present value; Stochastic interest rate; Hull and White model; Convex bounds; Value-at-Risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Ratings-based credit risk modelling: An empirical analysis

Keywords: ارزش در معرض خطر; G11; G21; L51; Credit risk models; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

A note on the importance of overnight information in risk management models

Keywords: ارزش در معرض خطر; C22; C41; G14; Value-at-Risk; Conditional volatility; Realized volatility; Overnight information;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Basel's value-at-risk capital requirement regulation: An efficiency analysis

Keywords: ارزش در معرض خطر; G11; G18; G28; E58; Value-at-risk; Basel's regulations; Capital requirement regulations;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations

Keywords: ارزش در معرض خطر; C13; Data tilting; GARCH models; Heavy tail; Tail empirical process; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Mean-variance portfolio selection with 'at-risk' constraints and discrete distributions

Keywords: ارزش در معرض خطر; G11; D81; Value-at-risk; Conditional value-at-risk; Portfolio selection; Discrete distributions;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

The magnitude of a market crash can be predicted

Keywords: ارزش در معرض خطر; C13; C14; C53; Value-at-Risk; Expected shortfall; Heavy tails;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Mortality-dependent financial risk measures

Keywords: ارزش در معرض خطر; Mortality risk; Longevity bonds; Value-at-risk; Coherent risk measures; Spectral risk measures;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

The hidden dangers of historical simulation

Keywords: ارزش در معرض خطر; C15; C52; G21; G28; Value-at-Risk; Backtest; Historical simulation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Clearing margin system in the futures markets-Applying the value-at-risk model to Taiwanese data

Keywords: ارزش در معرض خطر; Value-at-risk; Clearing margin system; TAIFEX; RiskMetrics; GARCH-t;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Dynamic portfolio selection with process control

Keywords: ارزش در معرض خطر; C61; D92; F47; G11; Dynamic portfolio selection; Process control; Fractional Kelly strategy; Growth and security; Risk control strategies; Value-at-risk; Conditional value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 23 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Internal ratings systems, implied credit risk and the consistency of banks' risk classification policies

Keywords: ارزش در معرض خطر; C14; C15; G21; G28; G33; Internal ratings; Rating systems; Credit risk; Tails; Value-at-risk; Banks; Basel II;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 28 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه