کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4637799 | 1631982 | 2017 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A note on a discrete time MAP risk model
ترجمه فارسی عنوان
نکته ای درباره مدل خطای MAP زمان گسسته
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
MAP؛ عملکرد Gerber-Shiu؛ فرمول بازگشتی؛ احتمال خرابکاری
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
In this paper, we use a discrete time Markov additive process to model the surplus process for an insurance company. Assume that the interclaim times and the claim sizes are both regulated by an underlying Markov chain. We present a recursive formula for the Gerber–Shiu function by two methods. Some numerical examples are also given to show the solution procedure.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 309, 1 January 2017, Pages 111–121
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 309, 1 January 2017, Pages 111–121
نویسندگان
Chaolin Liu, Zhimin Zhang, Hu Yang,