کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4638034 | 1631985 | 2016 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic ruin probability of a renewal risk model with dependent by-claims and stochastic returns
ترجمه فارسی عنوان
احتمال تخریب همبستگی یک مدل ریسک تجدید با وابستگی های ادعایی و بازده های تصادفی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
Consider a nonstandard renewal risk model, in which every main claim induces a delayed by-claim. Suppose that the surplus is invested to a portfolio of one risk-free asset and one risky asset, and the main claim sizes with by-claim sizes form a sequence of pairwise quasi-asymptotically independent random variables with dominatedly varying tails. Under this setting, asymptotic behavior of the ruin probability of this renewal risk model is investigated, by establishing a weakly asymptotic formula, as the initial surplus tends to infinity. Some numerical results are also presented to illustrate the accuracy of our asymptotic formulae.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 306, November 2016, Pages 154–165
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 306, November 2016, Pages 154–165
نویسندگان
Ke-Ang Fu, Huijie Li,