کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4638118 | 1631997 | 2016 | 24 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Occupation times of hyper-exponential jump diffusion processes with application to price step options
ترجمه فارسی عنوان
زمان های شغلی از فرآیندهای پرش پرپشتی با استفاده از گزینه های قیمت گام
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
زمان شغل، تبدیل لاپلاس، گزینه های گام
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
We are interested in occupation times of jump diffusion processes with hyper-exponentially distributed jump sizes. We develop a new approach to derive analytical formulas for the Laplace transform of the joint distribution of a hyper-exponential jump diffusion process and its occupation times. These formulas are then used to price step options.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 294, 1 March 2016, Pages 251–274
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 294, 1 March 2016, Pages 251–274
نویسندگان
Lan Wu, Jiang Zhou,