کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4638353 | 1632000 | 2016 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Constructing positive reliable numerical solution for American call options: A new front-fixing approach
ترجمه فارسی عنوان
ساختن راه حل عددی مثبت برای گزینه های تماس آمریکایی: یک رویکرد ثابت جدید
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
قیمت گذاری گزینه تماس با آمریکا طرح اختلاف محدود تغییر شکل جلو در جلو، تحلیل عددی، مثبت بودن
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
A new front-fixing transformation is applied to the Black–Scholes equation for the American call option pricing problem. The transformed non-linear problem involves homogeneous boundary conditions independent of the free boundary. The numerical solution by an explicit finite-difference method is positive and monotone. Stability and consistency of the scheme are studied. The explicit proposed method is compared with other competitive implicit ones from the points of view accuracy and computational cost.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 291, 1 January 2016, Pages 422–431
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 291, 1 January 2016, Pages 422–431
نویسندگان
R. Company, V.N. Egorova, L. Jódar,