کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4638459 | 1632011 | 2015 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Convergence and almost sure exponential stability of implicit numerical methods for a class of highly nonlinear neutral stochastic differential equations with constant delay
ترجمه فارسی عنوان
همگرایی و تقریبا مطمئن بودن ثبات نمایشی روشهای عددی ضمنی برای یک کلاس از معادلات دیفرانسیل خرد استثنایی بسیار غیر خطی با تاخیر ثابت
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
This paper can be regarded as the continuation of the work contained in papers MiloÅ¡eviÄ (2011, 2013). At the same time, it represents the extension of the paper Wu et al. (2010). In this paper, the one-sided Lipschitz condition is employed in the context of the backward Euler method, for a class of neutral stochastic differential equations with constant delay. Sufficient conditions for this method to be well defined are revealed. Under certain nonlinear growth conditions, the convergence in probability is established for the continuous forward-backward Euler method, as well as for the discrete backward Euler method. Additionally, it is proved that the discrete backward Euler equilibrium solution is globally a.s. asymptotically exponentially stable, without requiring for the drift coefficient to satisfy the linear growth condition.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 280, 15 May 2015, Pages 248-264
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 280, 15 May 2015, Pages 248-264
نویسندگان
Marija MiloÅ¡eviÄ,