کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4638906 | 1632025 | 2014 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Expected discounted dividends in a discrete semi-Markov risk model
ترجمه فارسی عنوان
سود تقسیم شده انتظار می رود در یک مدل ریسک گسسته نیم مارکوف
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
سود سهام، مدل خطر نیمه مارکوف، تابع تولید، فرمول بازگشتی معکوس
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider the dividend problems for a discrete semi-Markov risk model, which assumes individual claims are influenced by a Markov chain with finite state space. Explicit expressions for the total expected discounted dividends until ruin are obtained in a case considered by Reinhard and Snoussi (2001, 2002). Then a more general situation is examined, in which a new method is developed to derive closed-form expressions for the total expected discounted dividends. For illustration purposes, only two-state and three-state models are examined. Finally, a numerical example is presented, which shows that the results obtained through different methods are equivalent.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 266, 15 August 2014, Pages 1–17
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 266, 15 August 2014, Pages 1–17
نویسندگان
Mi Chen, Junyi Guo, Xueyuan Wu,