کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4638973 | 1632029 | 2014 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
High order splitting schemes with complex timesteps and their application in mathematical finance
ترجمه فارسی عنوان
طرحهای تقسیمبندی بالا با زمانهای پیچیده و کاربرد آنها در امور مالی ریاضی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
روش های تقسیم، ضرایب مجتمع، مالی ریاضی، مشکلات غلبه کن نظریه نرخ بهره
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
High order splitting schemes with complex timesteps are applied to Kolmogorov backward equations stemming from stochastic differential equations in the Stratonovich form. In the setting of weighted spaces, the necessary analyticity of the split semigroups can easily be proved. A numerical example from interest rate theory, the CIR2 model, is considered. The numerical results are robust for drift-dominated problems and confirm our theoretical results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 262, 15 May 2014, Pages 234–243
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 262, 15 May 2014, Pages 234–243
نویسندگان
Philipp Dörsek, Eskil Hansen,