کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4638973 1632029 2014 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
High order splitting schemes with complex timesteps and their application in mathematical finance
ترجمه فارسی عنوان
طرحهای تقسیمبندی بالا با زمانهای پیچیده و کاربرد آنها در امور مالی ریاضی
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی

High order splitting schemes with complex timesteps are applied to Kolmogorov backward equations stemming from stochastic differential equations in the Stratonovich form. In the setting of weighted spaces, the necessary analyticity of the split semigroups can easily be proved. A numerical example from interest rate theory, the CIR2 model, is considered. The numerical results are robust for drift-dominated problems and confirm our theoretical results.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 262, 15 May 2014, Pages 234–243
نویسندگان
, ,