کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4639052 | 1632031 | 2014 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic mean-square stability of two-step Maruyama schemes for stochastic differential equations
ترجمه فارسی عنوان
پایایی میانگین مربع همبستگی دو مرحله ای مروایاما برای معادلات دیفرانسیل تصادفی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
The mean-square stability for two-step schemes applied to scalar stochastic differential equations is studied. Necessary and sufficient conditions in terms of the parameters of the schemes guaranteeing their MS-stability are derived. Particular members of the studied family are considered, their stability regions are plotted and compared with the stability region of the linear test equation. It is proved that the stochastic two-step BDF scheme is unconditionally MS-stable. Numerical experiments that confirm the theoretical results are shown.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 260, April 2014, Pages 337–348
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 260, April 2014, Pages 337–348
نویسندگان
A. Tocino, M.J. Senosiain,