کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4641478 | 1341310 | 2010 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The perturbed compound Poisson risk model with constant interest and a threshold dividend strategy
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we consider the compound Poisson risk model perturbed by diffusion with constant interest and a threshold dividend strategy. Integro-differential equations with certain boundary conditions for the moment-generation function and the nnth moment of the present value of all dividends until ruin are derived. We also derive integro-differential equations with boundary conditions for the Gerber–Shiu functions. The special case that the claim size distribution is exponential is considered in some detail.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 233, Issue 9, 1 March 2010, Pages 2181–2188
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 233, Issue 9, 1 March 2010, Pages 2181–2188
نویسندگان
Shan Gao, Zaiming Liu,