Strong convergence of implicit numerical methods for nonlinear stochastic functional differential equations

هدف اصلی این کار این است که ثابت کنیم که روش تقریبی عقب مانده اویلر-ماروایاما به شدت به راه حل های واقعی برای معادلات دیفرانسیل تابع تصادفی با ضریب رشد فوق العاده ای نزدیک می شود. این مقاله همچنان به پایداری دقیق و متوسط ​​معادلات دقیق راه حل ها می پردازد و نشان می دهد که روش اویلر-مورویاما عقب مانده می تواند محدودیت لحظات مربع متوسط ​​را حفظ کند. در نهایت، یک مثال بسیار غیر خطی برای نشان دادن نتایج اصلی ارائه شده است.