کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5776133 | 1631963 | 2018 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Barrier option pricing under the 2-hypergeometric stochastic volatility model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Barrier option pricing under the 2-hypergeometric stochastic volatility model Barrier option pricing under the 2-hypergeometric stochastic volatility model](/preview/png/5776133.png)
چکیده انگلیسی
Using a regular perturbation method from asymptotic analysis of partial differential equations, we derive an explicit and easily computable approximate formula for the pricing of barrier options under the 2-hypergeometric stochastic volatility model. The asymptotic convergence of the method is proved under appropriate regularity conditions, and a multi-stage method for improving the quality of the approximation is discussed. Numerical examples are also provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 328, 15 January 2018, Pages 197-213
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 328, 15 January 2018, Pages 197-213
نویسندگان
Rúben Sousa, Ana Bela Cruzeiro, Manuel Guerra,