کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5776261 | 1631965 | 2017 | 34 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Weak rate of convergence of the Euler-Maruyama scheme for stochastic differential equations with non-regular drift
ترجمه فارسی عنوان
نرخ ضعیف همگرایی طرح اویلر-ماروایاما برای معادلات دیفرانسیل تصادفی با ریزش غیر منظم
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
We consider an Euler-Maruyama type approximation method for a stochastic differential equation (SDE) with a non-regular drift and regular diffusion coefficient. The method regularizes the drift coefficient within a certain class of functions and then the Euler-Maruyama scheme for the regularized scheme is used as an approximation. This methodology gives two errors. The first one is the error of regularization of the drift coefficient within a given class of parametrized functions. The second one is the error of the regularized Euler-Maruyama scheme. After an optimization procedure with respect to the parameters we obtain various rates, which improve other known results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 326, 15 December 2017, Pages 138-158
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 326, 15 December 2017, Pages 138-158
نویسندگان
Arturo Kohatsu-Higa, Antoine Lejay, Kazuhiro Yasuda,