کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5776370 | 1631972 | 2017 | 25 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Convergence rate of regime-switching trees
ترجمه فارسی عنوان
میزان همگرایی درختان سوئیچ رژیم
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
Considering a general class of regime-switching geometric random walks and a broad class of piecewise twice differentiable payoff functions, we show that convergence of option prices occurs at a speed of order O(nâβ), where β=1/2 when the payoff is discontinuous and β=1 otherwise.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 319, 1 August 2017, Pages 56-76
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 319, 1 August 2017, Pages 56-76
نویسندگان
Guillaume Leduc, Xiangchen Zeng,