کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5776370 1631972 2017 25 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Convergence rate of regime-switching trees
ترجمه فارسی عنوان
میزان همگرایی درختان سوئیچ رژیم
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
Considering a general class of regime-switching geometric random walks and a broad class of piecewise twice differentiable payoff functions, we show that convergence of option prices occurs at a speed of order O(n−β), where β=1/2 when the payoff is discontinuous and β=1 otherwise.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 319, 1 August 2017, Pages 56-76
نویسندگان
, ,