کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5776451 | 1631973 | 2017 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A numerical study for optimal portfolio regime-switching model I. 2D Black-Scholes equation with an exponential non-linear term
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
A system of weakly coupled semilinear parabolic equations of optimal portfolio in a regime-switching model is suggested by Valdez and Vargiolu (2013). To study the effects from the typical features of the system, i.e. the boundary degeneration, exponential non-linearity and mixed derivative, we consider a representative 2D Black-Scholes semilinear equation model. We construct and analyze sign preserving, flux limited finite difference schemes for the scalar problem. Numerical experiments are discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 318, July 2017, Pages 538-549
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 318, July 2017, Pages 538-549
نویسندگان
Miglena N. Koleva, Lubin G. Vulkov,