کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6422387 | 1631992 | 2016 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
IMEX schemes for a parabolic-ODE system of European options with liquidity shocks
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A coupled system, where one is a degenerate parabolic equation and the other has no diffusion term, arises in the modeling of European options with liquidity shocks. Two implicit-explicit (IMEX) schemes that preserve the positivity of the differential problem solution are constructed and analyzed. Numerical experiments confirm the theoretical results and illustrate the high accuracy and efficiency of the schemes in combination with Richardson extrapolation in time.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 299, June 2016, Pages 245-256
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 299, June 2016, Pages 245-256
نویسندگان
Walter Mudzimbabwe, Lubin Vulkov,