کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6422643 | 1341217 | 2014 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stochastic maximum principle for nonlinear optimal control problem of switching systems
ترجمه فارسی عنوان
اصل حداکثر تصادفی برای مسئله کنترل بهینه غیر خطی سیستم های سوئیچینگ
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
سیستم سوئیچینگ معادلات دیفرانسیل تصادفی غیر خطی، مشکل کنترل بهینه تصادفی حداکثر اصل، معادلات دیفرانسیل تصادفی متساوی، قانون جابجایی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
The contribution of this paper is to present a stochastic maximum principle for an optimal control problem of switching systems. It presents necessary conditions of optimality for a broad class of switching systems, in which the dynamic of the constituent processes takes the form of stochastic differential equations. The restrictions on the transitions for the system are described through functional equality constraints on the end of each subsystem.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 259, Part B, 15 March 2014, Pages 371-376
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 259, Part B, 15 March 2014, Pages 371-376
نویسندگان
Qurban Abushov, Charkaz Aghayeva,