Optimal control of stochastic hybrid system with jumps: A numerical approximation

طبقه تعمیم یافته سیستم های هیبریدی تصادفی شامل مدل هایی با تغییرات رژیم است که شامل وقوع رفتار ضربه ای است. در این مقاله، هیبرید تصادفی با پرش ها فرآیندهای تصمیم گیری محلی مارکوف را متمایز می کند که میانگین و کوواریانس محلی را حفظ می کنند. ما بیشتر سیاست تقطیر تصادفی برای تقریب پویایی در مرزهای سوئیچ استفاده می کنیم. برای بررسی اعتبار تقریبی، ما یک مشکل کنترل بهینه تصادفی را مطالعه می کنیم. بر اساس تقریب گسسته، ما مسئله کنترل بهینه را حل می کنیم و نشان می دهیم که راه حل به دست آمده از یک مسئله تقسیم شده به راه حل مشکل اصلی کنترل بهینه هماهنگ شده است.