کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8901753 | 1631947 | 2018 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Robust optimal control using conditional risk mappings in infinite horizon
ترجمه فارسی عنوان
کنترل بهینه مطلوب با استفاده از نقشه برداری های احتمالی در افق بی نهایت
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
اقدامات ریسکی منسجم / محدب، اقدامات ریسک پویا، کنترل بهینه،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
We use one-step conditional risk mappings to formulate a risk averse version of a total cost problem on a controlled Markov process in discrete time infinite horizon. The nonnegative one step costs are assumed to be lower semi-continuous but not necessarily bounded. We derive the conditions for the existence of the optimal strategies and solve the problem explicitly by giving the robust dynamic programming equations under very mild conditions. We further give an ϵ-optimal approximation to the solution and illustrate our algorithm in two examples of optimal investment and LQ regulator problems.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 344, 15 December 2018, Pages 275-287
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 344, 15 December 2018, Pages 275-287
نویسندگان
Kerem UÄurlu,