کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
8902130 1631957 2018 19 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Adaptive timestepping for pathwise stability and positivity of strongly discretised nonlinear stochastic differential equations
ترجمه فارسی عنوان
چسبندگی سازگار برای پایداری مسیر و مثبت بودن معادلات دیفرانسیل غیرخطی دیفرانسیل شدید
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
We construct an adaptive timestepping strategy which closely reproduces the almost sure (a.s.) asymptotic stability and instability of the equilibrium, and which can ensure the positivity of solutions with arbitrarily high probability. Our analysis adapts the derivation of a discrete form of the Itô formula from Appleby et al. (2009) in order to deal with the lack of independence of the Wiener increments introduced by the adaptivity of the mesh. We also use results on the convergence of certain martingales and semi-martingales which influence the construction of our adaptive timestepping scheme in a way proposed by Liu & Mao (2017).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 334, 15 May 2018, Pages 39-57
نویسندگان
, , ,