کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
8902160 1631958 2018 15 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Analysis, detection and correction of misspecified discrete time state space models
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل، تشخیص و اصلاح مدل های فضای حالت زمان گسسته دلخواه
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
ناسازگاری (یعنی اشتباهات در پارامترها) مدلهای فضای حالت منجر به نتیجه نادرست حالتهای پنهان می شود. این مقاله مدلهای فضای حالت ضعیف غیرخطی با نویزهای گاوسی افزایشی را مورد بررسی قرار می دهد و یک روش برای شناسایی و اصلاح ناسازگاری ها را پیشنهاد می کند. این دومین برآوردگر بی طرفی حالت پنهان است، اما اتفاق می افتد که باعث ایجاد همبستگی در نوآوری ها و دیگر بقایای می شود. این ویژگی برای پیدا کردن یک تابع هدف مشخص که برای به دست آوردن پارامترهای واقعی مدل استفاده می شود، یک رویه بهینه سازی استفاده می شود. استدلال می شود که این روش می تواند به طور مداوم تعصب بر روی پارامتر را تخمین بزند. ما الگوریتم را در مدل های مختلف افزایش پیچیدگی نشان می دهیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات کاربردی
پیش نمایش مقاله
تجزیه و تحلیل، تشخیص و اصلاح مدل های فضای حالت زمان گسسته دلخواه
چکیده انگلیسی
Misspecifications (i.e. errors on the parameters) of state space models lead to incorrect inference of the hidden states. This paper studies weakly nonlinear state space models with additive Gaussian noises and proposes a method for detecting and correcting misspecifications. The latter induce a biased estimator of the hidden state but also happen to induce correlation on innovations and other residues. This property is used to find a well-defined objective function for which an optimization routine is applied to recover the true parameters of the model. It is argued that this method can consistently estimate the bias on the parameter. We demonstrate the algorithm on various models of increasing complexity.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 333, 1 May 2018, Pages 200-214
نویسندگان
, ,