کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9511204 | 1701082 | 2019 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Empirical likelihood-based inference in generalized random coefficient autoregressive model with conditional moment restrictions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper concentrates on the parameter estimating strategy for the generalized random coefficient autoregressive (GRCA) model in the presence of the auxiliary information. We propose a weighted least squares estimate for the model parameters and empirical likelihood (EL) based weights are obtained through using these auxiliary information. The asymptotic distribution of our proposed estimator is normal distribution and the asymptotic variance is reduced compared to the least square (LS) estimator. Therefore, our method yields more efficient estimates. We also carry out some simulation experiments to assess the performance of the suggested estimator and illustrate the usefulness of this method through the analysis of a real time series data sets.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 348, 1 March 2019, Pages 146-160
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 348, 1 March 2019, Pages 146-160
نویسندگان
Zhi-Wen Zhao, Yang Li, Cui-Xin Peng, Zhi-Hui Fu,