![این مقاله در پایگاه ساینس دایرکت منتشر شده است Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت](/assets/img/Elsevier-Logo.png)
A systemic risk analysis of Islamic equity markets using vine copula and delta CoVaR modeling
Keywords: وابستگی به دم; C51; C52; C58; G11; G17; Spillovers; Systemic risk; Conditional VaR; Copulas; Tail dependence;