کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4637753 | 1631980 | 2017 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the expected penalty functions in a discrete semi-Markov risk model with randomized dividends
ترجمه فارسی عنوان
درباره توابع جریمه موردانتظار در یک مدل ریسک نیمه مارکوف گسسته با سود سهام تصادفی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
توابع جریمه موردانتظار؛ سود سهام؛ تابع تولید؛ فرمول بازگشتی؛ مدل خطر نیمه مارکوف
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
This paper considers the expected penalty functions for a discrete semi-Markov risk model with randomized dividends. Under the model, individual claims are governed by a Markov chain with finite state space, and the insurer pays a dividend of 1 with a probability at the end of each period if the present surplus is greater than or equal to a threshold value. Recursive formulae and the initial values for the discounted free penalty functions are derived in the two-state model. A numerical example is provided to illustrate the impact of dividend payments on ruin probabilities.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 311, February 2017, Pages 239–251
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 311, February 2017, Pages 239–251
نویسندگان
Kam Chuen Yuen, Mi Chen, Kam Pui Wat,