کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6422825 | 1632035 | 2014 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Measurement of bivariate risks by the north-south quantile points approach
ترجمه فارسی عنوان
اندازه گیری خطرات دوجداره با استفاده از روش های کانتیک شمالی-جنوب
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
اقدامات ریسک، کاپولا، دوقلوهای دوتایی شمال؟
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
This paper attempts to determine the Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR) measures for the sum of bivariate risks under dependence. The computation of these risk measures is performed by the north-south quantile points of bivariate distributions. The Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) copula model is chosen to express dependence of bivariate risks. The behaviors of VaR and CVaR are examined by varying dependence parameter values of the copula model and probability levels of the risk measures. The findings are interpreted from the view point of portfolio risk management.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 255, 1 January 2014, Pages 208-215
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 255, 1 January 2014, Pages 208-215
نویسندگان
Emel Kizilok Kara, Omer L. Gebizlioglu,