دانلود مقالات ISI درباره کمبود انتظاری + ترجمه فارسی

On the distribution of sums of random variables with copula-induced dependence

Keywords: کمبود انتظاری; 62E15; 62E17; 62Hxx; (G)AEP algorithm; Aggregation of risk; Copula; Dependence; Expected shortfall; Path integration; Sums of random variables; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 41 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Complete mixability and asymptotic equivalence of worst-possible VaR and ES estimates

Keywords: کمبود انتظاری; 60E05; 91B30; Complete mixability; Worst-dependence scenarios; Value-at-Risk; Expected Shortfall; Basel III;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Optimal risk transfer under quantile-based risk measurers

Keywords: کمبود انتظاری; Expected shortfall; Distorted risk measure; Premium principle; Optimal reinsurance; Truncated tail value-at-risk; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

The two-sided Weibull distribution and forecasting financial tail risk

Keywords: کمبود انتظاری; Two-sided Weibull; Value-at-Risk; Expected shortfall; Back-testing; Global financial crisis; Volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Stable mixture GARCH models

Keywords: کمبود انتظاری; C13; C16; C22; C32; G17; Density forecasting; Expected shortfall; Fat tails; ICA; GARCH; Mixtures; Portfolio selection; Stable Paretian distribution; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Risk measures for skew normal mixtures

Keywords: کمبود انتظاری; Finite mixtures; Skew normal distributions; Risk measures; Value-at-Risk; Expected shortfall

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Sharp bounds on the expected shortfall for a sum of dependent random variables

Keywords: کمبود انتظاری; 60E15; 91B30Dependence bounds; Expected shortfall; Rearrangement algorithm

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Estimation of tail-related risk measures in the Indian stock market: An extreme value approach

Keywords: کمبود انتظاری; C15; G1Extreme value theory; Peak over threshold method; GARCH; Value at Risk; Expected shortfall

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Extreme market risk and extreme value theory

Keywords: کمبود انتظاری; Risk modelling; Value at risk; Expected shortfall; Extreme value theory; GARCH

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Comparison of risks based on the expected proportional shortfall

Keywords: کمبود انتظاری; G32; IM30; Risk measures; Comparison of risks; Expected shortfall;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Short-horizon regulation for long-term investors

Keywords: کمبود انتظاری; G11; G23; Portfolio choice; Value-at-Risk; Expected Shortfall; Pension funds;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Portfolio credit-risk optimization

Keywords: کمبود انتظاری; C02; C61; C63; D81; G11; G32; Credit risk; Optimization; Portfolio optimization; Risk modeling; Value-at-Risk; Expected shortfall;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Risk measures and behaviors for bonds under stochastic interest rate models

Keywords: کمبود انتظاری; Risk measures; Stochastic interest rate models; Tail risk; Expected shortfall

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Granularity adjustment for mark-to-market credit risk models

Keywords: کمبود انتظاری; G32; G17; Granularity adjustment; Idiosyncratic risk; Portfolio credit risk; Value-at-risk; Expected shortfall;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Large-sample confidence intervals for risk measures of location–scale families

Keywords: کمبود انتظاری; Location–scale family; Value-at-Risk; Expected Shortfall; Confidence intervals; Asymptotic normality

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Asymptotically efficient estimation of the conditional expected shortfall

Keywords: کمبود انتظاری; Expected shortfall; Quantile regression; Asymptotic efficiency

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Sojourn times and the fragility index

Keywords: کمبود انتظاری; 60F99; 60G70Sojourn time; Fragility index; Max-stable process; Functional domain of attraction; Copula process; Generalized Pareto process; Expected shortfall; Sojourn time distribution; Excursion time

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Bayesian Value-at-Risk and expected shortfall forecasting via the asymmetric Laplace distribution

Keywords: کمبود انتظاری; Dynamic quantile; Asymmetric Laplace distribution; Dynamic skewness; Value-at-Risk; Expected shortfall; Back-testing

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Conditional value-at-risk in portfolio optimization: Coherent but fragile

Keywords: کمبود انتظاری; Portfolio optimization; Conditional value-at-risk; Expected shortfall; Coherent measures of risk; Mean-CVaR optimization; Mean-variance optimization

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Modeling and forecasting expected shortfall with the generalized asymmetric Student-t and asymmetric exponential power distributions

Keywords: کمبود انتظاری; G10; C16Asymmetric distribution; Expected shortfall; NGARCH model

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Nonlinearly weighted convex risk measure and its application

Keywords: کمبود انتظاری; C13; C61; D81; G11; Expected shortfall; Market frictions; Portfolio optimization; Performance ratio;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

A generalized asymmetric Student-t distribution with application to financial econometrics

Keywords: کمبود انتظاری; C13; C16; Asymmetric distribution; Expected Shortfall; Maximum likelihood estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

GHICA — Risk analysis with GH distributions and independent components

Keywords: کمبود انتظاری; C14; C16; C32; C61; G20Multivariate risk management; Independent component analysis; Generalized hyperbolic distribution; Local exponential estimation; Value at risk; Expected shortfall

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Bayesian forecasting of Value at Risk and Expected Shortfall using adaptive importance sampling

Keywords: کمبود انتظاری; Value at Risk; Expected Shortfall; Numerical standard error; Importance sampling; Mixture of Student-tt distributions; Variance reduction technique

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Value at risk: Is a theoretically consistent axiomatic formulation possible?

Keywords: کمبود انتظاری; Value at risk; Coherent risk measures; Shackle; Downside risk; Expected shortfall;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Analytical Value-at-Risk and Expected Shortfall under regime-switching

Keywords: کمبود انتظاری; C22; C19; G11; G19; Regime-switching; Probability distribution; Value-at-Risk; Expected Shortfall; Analytical approximation; Closed-form solution; Simulation; Multi-horizon;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Predicting tail-related risk measures: The consequences of using GARCH filters for non-GARCH data

Keywords: کمبود انتظاری; G12; C32Extreme value theory; Value-at-Risk (VaR); Expected shortfall; GARCH; Markov switching; Jump diffusion; Backtesting

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Nonparametric estimation of conditional VaR and expected shortfall

Keywords: کمبود انتظاری; C14; D81; G10; G22; G31; Boundary effects; Empirical likelihood; Expected shortfall; Local linear estimation; Nonparametric smoothing; Value-at-risk; Weighted double kernel;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Backtesting trading risk of commercial banks using expected shortfall

Keywords: کمبود انتظاری; G32; Value-at-Risk; Expected shortfall; Backtesting; Saddlepoint technique;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Spectral risk measures and portfolio selection

Keywords: کمبود انتظاری; C61; D81; D84; G11; Portfolio selection; Expected shortfall; Distortion risk measures; Spectral risk measures; Hedge funds;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Copula-based measures of dependence structure in assets returns

Keywords: کمبود انتظاری; Copulas; Tail dependence; Value-at-risk; Expected shortfall

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A Bayesian approach to estimate the marginal loss distributions in operational risk management

Keywords: کمبود انتظاری; Expected shortfall; Loss distribution approach; Marginal loss distribution; Markov chain Monte Carlo; Operational risk; Value at risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Approximating the distributions of estimators of financial risk under an asymmetric Laplace law

Keywords: کمبود انتظاری; Value-at-risk; Expected shortfall; Saddlepoint approximation; Order statistic; Exchange rate

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Credit portfolios: What defines risk horizons and risk measurement?

Keywords: کمبود انتظاری; C22; C51; E22; G18; G21; G33; Credit-risk management; Portfolio management; Risk measurement; Coherence; VaR; Expected shortfall; Factor model;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Noise sensitivity of portfolio selection under various risk measures

Keywords: کمبود انتظاری; C13; C15; C61; G11; Risk measures; Expected shortfall; Estimation noise; Portfolio optimization;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 29 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

The magnitude of a market crash can be predicted

Keywords: کمبود انتظاری; C13; C14; C53; Value-at-Risk; Expected shortfall; Heavy tails;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Extreme spectral risk measures: An application to futures clearinghouse margin requirements

Keywords: کمبود انتظاری; G15; Spectral risk measures; Expected shortfall; Value at risk; Extreme value; Clearinghouse;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

On the significance of expected shortfall as a coherent risk measure

Keywords: کمبود انتظاری; Value-at-Risk; Expected shortfall; Coherent risk; Historical simulation; Richardson's extrapolation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Measures of risk

Keywords: کمبود انتظاری; Risk measures; Scalar co-dependence measures; Conditional value-at-risk; Expected shortfall; Spectral risk measures and acceptable risk weights;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Value-at-risk versus expected shortfall: A practical perspective

Keywords: کمبود انتظاری; G11; G21; Value-at-risk; Expected shortfall; Tail risk; Extreme value theory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Risk measure and fair valuation of an investment guarantee in life insurance

Keywords: کمبود انتظاری; Guaranteed rate; Participation rate; Risk neutral pricing; ALM; Value at risk; Expected shortfall;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 27 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه

Sensitivity analysis of VaR and Expected Shortfall for portfolios under netting agreements

Keywords: کمبود انتظاری; C14; D81; G10; G21; G22; Value at Risk; Expected Shortfall; Sensitivity; Risk management; Credit risk; Netting; Collateral;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 32 صفحه سال انتشار : 2005 سفارش ترجمه