دانلود مقالات ISI درباره نوسانات تحقق یافته + ترجمه فارسی

Forecasting co-volatilities via factor models with asymmetry and long memory in realized covariance

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C32; C53; C58; G17; Dimension reduction; Factor model; Multivariate stochastic volatility; Leverage effects; Long memory; Realized volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Forecasting financial market activity using a semiparametric fractionally integrated Log-ACD

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Approximately best linear predictor; Realized volatility; Financial forecasting; Long memory; Nonparametric scale function; Semi-FI-Log-ACD;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Realized range volatility forecasting: Dynamic features and predictive variables

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Realized range volatility; Realized volatility; Long-memory; Volatility forecasting; Macroeconomic variables; C22; C52; C53; C58;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Generalized ARMA models with martingale difference errors

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Beta time series; Ergodicity; Gamma time series; Gaussian pseudo-likelihood; Realized volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Option valuation with observable volatility and jump dynamics

Keywords: نوسانات تحقق یافته; G12; Dynamic volatility; Dynamic jumps; Realized volatility; Realized jumps;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2015 سفارش ترجمه

Can we reject linearity in an HAR-RV model for the S&P 500? Insights from a nonparametric HAR-RV

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C12; C13; C14; C22; C52; C58; G1; Nonparametric; Realized volatility; HAR; Heterogeneous; Autoregressive;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

Which is the better forecasting model? A comparison between HAR-RV and multifractality volatility

Keywords: نوسانات تحقق یافته; HAR-RV; Multifractal volatility; Realized volatility; Realized bipower variation

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

The VIX, the variance premium and stock market volatility

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C22; C52; G12; E32; Option implied volatility; Realized volatility; VIX; Variance risk premium; Risk aversion; Stock return predictability; Risk-return trade-off; Economic uncertainty; Financial instability;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 39 صفحه سال انتشار : 2014 سفارش ترجمه

A CUSUM test for a long memory heterogeneous autoregressive model

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C22; HAR model; Parameter constancy; Realized volatility; Structural break;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Variance risk-premia in CO2 markets

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C5; G1; Q4; Variance risk-premia; CO2 market; Model-free implied volatility; Realized volatility; Forecasting; EUA; CER; EU ETS; CDM; Energy volatilities;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

On the predictability of realized volatility using feasible GLS

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C58; G01; G15; Realized volatility; Implied volatility; Forecasting; Feasible GLS;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Volatility timing: How best to forecast portfolio exposures

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Volatility; Utility; Portfolio allocation; Realized volatility; MIDASC22; G11; G17

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Modeling CAC40 volatility using ultra-high frequency data

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Intra-day data; Long memory; Predictability; Realized volatility; Ultra-high frequency modeling; Value-at-Risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Portfolio analysis of intraday covariance matrix in the Greek equity market

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Portfolio analysis; Covariance; Volatility timing; Realized volatility; Greece;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Non-parametric estimation of forecast distributions in non-Gaussian, non-linear state space models

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Probabilistic forecasting; Non-Gaussian time series; Grid-based filtering; Penalized likelihood; Subsampling; Realized volatility

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

Realizing smiles: Options pricing with realized volatility

Keywords: نوسانات تحقق یافته; High-frequency; Realized volatility; Option pricingC13; G12; G13

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

The benefit of modeling jumps in realized volatility for risk prediction: Evidence from Chinese mainland stocks

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C13; C32; C52; C53; G17Value at risk (VaR); Realized volatility; Jumps

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2013 سفارش ترجمه

A hybrid modeling approach for forecasting the volatility of S&P 500 index return

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Volatility; GARCH models; Simulated series; Artificial Neural Networks; Realized volatility

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Empirical bias in intraday volatility measures

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C32; G1; Volatility models; Jumps; Realized volatility; Bipower variation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Forecasting spot price volatility using the short-term forward curve

Keywords: نوسانات تحقق یافته; G17; C52; C14; Q47; L94; Volatility forecasting; Realized volatility; Implied volatility; Forward prices; Electricity markets;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Realized volatility and price spikes in electricity markets: The importance of observation frequency

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C14; Q40; L94; G10; Realized volatility; Bipower variation; Observation frequency; Electricity markets; Price spikes;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Research on the relationship between the multifractality and long memory of realized volatility in the SSECI

Keywords: نوسانات تحقق یافته; MF-DFA; Multifractality; Long memory; Realized volatility; Realized bipower variation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Forecasting volatility of fuel oil futures in China: GARCH-type, SV or realized volatility models?

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Oil futures; Volatility forecasting; Realized volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

The conditional autoregressive Wishart model for multivariate stock market volatility

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C32; C58; G17; Component volatility models; Covariance matrix; Mixed data sampling; Observation-driven models; Realized volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Long memory and nonlinearities in realized volatility: A Markov switching approach

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Realized volatility; Switching-regime; Long memory; MCMC; Forecasting

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Modelling and forecasting noisy realized volatility

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Realized volatility; Diffusion; Financial econometrics; Measurement errors; Forecasting; Model evaluation; Goodness-of-fit

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

The effects of Federal funds rate surprises on S&P 500 volatility and volatility risk premium

Keywords: نوسانات تحقق یافته; G11; G13; G14; E44; E52; E58; Implied volatility; Realized volatility; Federal funds futures; Monetary policy surprises; Volatility risk premium;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

On the volatility-volume relationship in energy futures markets using intraday data

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C15; C32; C53; G1; Q4; Trading volume; Price volatility; Crude oil futures; Natural gas futures; Realized volatility; Realized semivariance;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Forecasting the volatility of S&P depositary receipts using GARCH-type models under intraday range-based and return-based proxy measures

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C52; C53; G32; SPDRs; GARCH; Realized volatility; Realized range; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Realizing the volatility impacts of sovereign credit ratings information on equity and currency markets: Evidence from the Asian Financial Crisis

Keywords: نوسانات تحقق یافته; G15; F30; F31Sovereign ratings; Realized volatility; Realized correlations; Foreign exchange; Stocks

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Jump-robust volatility estimation using nearest neighbor truncation

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C14; C15; C22; C80; G10; High-frequency data; Integrated variance; Finite activity jumps; Realized volatility; Jump robustness; Nearest neighbor truncation; Intraday U-shape patterns;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

‘Déjà vol’: Predictive regressions for aggregate stock market volatility using macroeconomic variables

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Conditional volatility; Realized volatility; Granger causality; Forecast evaluation; Forecast combinationG12; C22

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Large deviations of realized volatility

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Realized volatility; Large deviation; Moderate deviation

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 36 صفحه سال انتشار : 2012 سفارش ترجمه

Do high-frequency measures of volatility improve forecasts of return distributions?

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Realized volatility; Multiperiod out-of-sample prediction; Term structure of density forecasts; Stochastic volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Forecasting multivariate realized stock market volatility

Keywords: نوسانات تحقق یافته; G14; C53; C32; HAR-RV model; Realized volatility; Covariance matrix; Factor model;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

The role of implied volatility in forecasting future realized volatility and jumps in foreign exchange, stock, and bond markets

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C22; C32; F31; G1; Bipower variation; HAR (Heterogeneous autoregressive model); Implied volatility; Jumps; Options; Realized volatility; VecHAR; Volatility forecasting;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Analysis of the efficiency of the Shanghai stock market: A volatility perspective

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Rolling windows method; Market efficiency; Hurst exponents; Realized volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Monte Carlo option pricing with asymmetric realized volatility dynamics

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Realized volatility; Option pricing; Volatility of volatility; Leverage effects

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Estimating quadratic variation when quoted prices change by a constant increment

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C10; C22; C80; Realized volatility; Realized variance; Quadratic variation; Market microstructure; High-frequency data; Pure jump process;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Realized volatility and the influence of market measures on predictability: Analysis of Nord Pool forward electricity data

Keywords: نوسانات تحقق یافته; G17; C14; Realized volatility; Jumps; Electricity forward prices; Economic uncertainty;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Estimation of objective and risk-neutral distributions based on moments of integrated volatility

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C1; C5; G1; Realized volatility; Implied volatility; Volatility risk premium; Moments of integrated volatility; Objective distribution; Risk-neutral distribution;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Detecting instability in the volatility of carbon prices

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C1; G1; Q5; Instability test; EGARCH; Implied volatility; Realized volatility; EU ETS; Carbon price;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Long memory in volatility and trading volume

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C32; C58; G12; Realized volatility; Fractional integration; Strongly autocorrelated; Bivariate mixture model; Long-range dependence;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Edgeworth expansions for realized volatility and related estimators

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C13; C14; C15; C22; Bias correction; Edgeworth expansion; Market microstructure; Martingale; Realized volatility; Two scales realized volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Realized volatility forecasting and market microstructure noise

Keywords: نوسانات تحقق یافته; C14; C22; C52; G14; Volatility forecasting; High-frequency data; Market microstructure noise; Integrated volatility; Realized volatility; Robust volatility measures; Eigenfunction stochastic volatility models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Intertemporal risk-return trade-off in foreign exchange rates

Keywords: نوسانات تحقق یافته; F31; G01; G15; Foreign exchange rates; Risk-return trade-off; Realized volatility; Realized skewness; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Box-Cox transforms for realized volatility

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Realized volatility; Box-Cox transformation; Edgeworth expansions;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Ultra high frequency volatility estimation with dependent microstructure noise

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Market microstructure; Serial dependence; High frequency data; Realized volatility; Subsampling; Two scales realized volatility; Multiple scales realized volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

The SIML estimation of realized volatility of the Nikkei-225 Futures and hedging coefficient with micro-market noise

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Realized volatility; Micro-market noise; High-frequency data; Separating Information Maximum Likelihood estimation; Nikkei-225 Futures;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Nonsynchronous covariation process and limit theorems

Keywords: نوسانات تحقق یافته; Discrete sampling; High-frequency data; Martingale central limit theorem; Nonsynchronicity; Quadratic variation; Realized volatility; Stable convergence; Semimartingale

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 39 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه