![این مقاله در پایگاه ساینس دایرکت منتشر شده است Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت](/assets/img/Elsevier-Logo.png)
Forecasting co-volatilities via factor models with asymmetry and long memory in realized covariance
Keywords: نوسانات تحقق یافته; C32; C53; C58; G17; Dimension reduction; Factor model; Multivariate stochastic volatility; Leverage effects; Long memory; Realized volatility;