دانلود مقالات ISI درباره C13 + ترجمه فارسی

Nonparametric IV estimation of local average treatment effects with covariates

Keywords: C13; C14; Instrumental variables; LATE; Evaluation; Treatment effect; Matching; Unobserved heterogeneity;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 41 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Alternative approximations of the bias and MSE of the IV estimator under weak identification with an application to bias correction

Keywords: C13; C31; Confluent hypergeometric function; Laplace approximation; Local-to-zero asymptotics; Weak instruments;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 41 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Identification and estimation of econometric models with group interactions, contextual factors and fixed effects

Keywords: C13; C21; R15; Social interactions; Group structure; Fixed effects; Spatial autoregression; Conditional maximum likelihood;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 42 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Long difference instrumental variables estimation for dynamic panel models with fixed effects

Keywords: C13; C23; C51; Dynamic panel; Bias correction; Second order; Unit root; Weak instrument;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 44 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Asymptotic distribution of the cointegrating vector estimator in error correction models with conditional heteroskedasticity

Keywords: C13; C32; Cointegrating vector; Efficiency gain; Multivariate GARCH;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 44 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Efficient estimation of general dynamic models with a continuum of moment conditions

Keywords: C13; C22; G12; Characteristic function; Efficient estimation; Affine models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 45 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Cyclicality in catastrophic and operational risk measurements

Keywords: G20; C13; Operational risk; Catastrophic risk; Value at risk; Extreme value theory; Skewed fat-tailed distribution;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 45 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

A comment on “Specification searches in spatial econometrics: The relevance of Hendry's methodology”

Keywords: C12; C13; C15Model selection; Specification strategy; Hendry methodology; Monte Carlo methods

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Optimal discrete prediction in parametric binary response models

Keywords: C13; Probit; Logit; Mean-squared error criterion;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Kernel estimation under linear-exponential loss

Keywords: C13; C14; Linear-exponential loss; Kernel methods; Optimal bandwidth;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Comments on “Global sunspots in OLG models”

Keywords: C13; C32; E3; Nonlinear economic dynamics; Dynamic noise; Time series analysis;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Time-varying parameter models with endogenous regressors

Keywords: C13; C32; Endogeneity; Kalman filter; Time-varying parameter model; Two-step procedure;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Higher-order asymptotic properties of QML in β-ARCH and μ-ARCH models

Keywords: C13; C22; Higher-order asymptotic theory; ARCH models; QML estimation; Bias correction;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

An alternative approach to estimation of structural vector error correction models with long-run restrictions

Keywords: C13; C32; Identification; Maximum likelihood estimation; Likelihood ratio test;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Identification for difference in differences with cross-section and panel data

Keywords: C13; C31; C33; Difference in differences; Identification; Panel data; Independent cross-sections;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Profile likelihood estimation of partially linear panel data models with fixed effects

Keywords: C13; C14; C23; Fixed effects; Panel data; Partially linear models; Profile likelihood;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Bootstrap bias-adjusted GMM estimators

Keywords: C13; C14; GMM; Bootstrap; Empirical likelihood; Instrumental variables; Monte Carlo;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Bias-corrected estimation in dynamic panel data models with heteroscedasticity

Keywords: C13; C23; Bias correction; Dynamic panel data model; Heteroscedasticity; Least squares dummy variable estimator;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Remark on the asymptotic distribution of the OLS estimator in a simple Gaussian unit-root autoregression

Keywords: C12; C13; C22; AR(1); OLS estimator; Unit-root process; Parameter-based asymptotic theory; Small-sigma asymptotic theory; Large-sample asymptotic theory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Linear filtering for asymmetric stochastic volatility models

Keywords: C13; C22; C53; Kalman filter; State-space model; Autoregressive volatility; Leverage effect; Quasi maximum likelihood;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A comment on specification searches in spatial econometrics: The relevance of Hendry's methodology: A reply

Keywords: C12; C13; C15; C21; R15Spatial econometrics; Autocorrelation; Specification strategy; Simulated cut-off points

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

The magnitude of a market crash can be predicted

Keywords: C13; C14; C53; Value-at-Risk; Expected shortfall; Heavy tails;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A volatility-varying and jump-diffusion Merton type model of interest rate risk

Keywords: C13; C22; C51; E49; Lévy processes; Merton model; Jump-diffusion models; Interest rate;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Addressing the issues that arise in analysing multicentre cost data, with application to a multinational study

Keywords: C10; C11; C13; C16; Cost data; Multinational studies; Health economic evaluation; Generalised linear models; Hierarchical models;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Weak convergence of a bootstrap geometric-type estimator with applications to risk theory

Keywords: C13; C14; 62G05; 62P05; Adjustment coefficient; Bootstrap; Parameter estimation; Random walk; Sparre Andersen model;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Generalized estimating equations for variance and covariance parameters in regression credibility models

Keywords: C13; IM31; Regression credibility models; Generalized estimating equations; Credibility theory; Moving average errors;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

On the estimation and comparison of short-rate models using the generalised method of moments

Keywords: G12; C13; C23; GMM; Short-rate model; Parameter estimation; Mean reversion;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A re-examination of the asymmetric power ARCH model

Keywords: C13; C22; C52Asymmetric power ARCH; Power transformation; Autocorrelations; Stock returns

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Does inflation or currency depreciation drive monetary policy in Russia?

Keywords: C13; E43; E58; P24; P34Monetary policy reaction function; Exchange rate; Fisher relation; Inflation; Interest rate; Russia

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Bayesian point estimation of the cointegration space

Keywords: C11; C13; C32; Bayesian inference; Cointegration analysis; Estimation; Grassman manifold; Subspaces;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Identification and estimation with contaminated data: When do covariate data sharpen inference?

Keywords: C13; C14; Robust estimation; Contaminated sampling; Corrupted sampling; Bounds; Identification;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Scale and scope efficiencies through hospital consolidations

Keywords: I11; D24; C13; L44; Hospital mergers; Scale; Scope; Cost function;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A semiparametric GARCH model for foreign exchange volatility

Keywords: C13; C14; C22; C32; C53; Equivalent kernel; Geometric mixing; Goodness-of-fit; Local polynomial;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Inflation dynamics and the New Keynesian Phillips Curve: An identification robust econometric analysis

Keywords: C12; C13; C3; C52; E3; E31; E5; Macroeconomics; Inflation dynamics; New Keynesian Phillips Curve; Identification robust inference; Weak instruments; Optimal instruments;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Stock market dynamics in a regime-switching asymmetric power GARCH model

Keywords: C13; C52; G15; Power GARCH; Regime switching; Volatility; Stock market;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

A comprehensive analysis of the short-term interest-rate dynamics

Keywords: C13; C22; G12; Short-term interest rates; Nonlinearity; Jumps; GARCH; Stochastic volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Portfolio optimization under asset pricing anomalies

Keywords: C13; C53; G14; Factors; Characteristics; Portfolio selection; Momentum;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Reduced rank regression for blocks of simultaneous equations

Keywords: C13; C30; Estimation of restricted regressions; Identification of blocks of equations; Confidence regions for restrictions;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Distributional properties of portfolio weights

Keywords: C13; C40; G11; Optimal portfolio weights; Multivariate distribution; Wishart distribution;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Individual behavior of first-price auctions: The importance of information feedback in computerized experimental markets

Keywords: C12; C13; C72; C92; D44; Experimental economics; First-price sealed-bid auctions; Independent private value model; Computerized competitors; Bidding theory; Risk aversion;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

GMM estimators with improved finite sample properties using principal components of the weighting matrix, with an application to the dynamic panel data model

Keywords: C13; C15; C23; GMM; Generalized method of moments; Principal components; Dynamic panel data model;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 23 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Recombinant estimation for normal-form games, with applications to auctions and bargaining

Keywords: C70; C13; C92; Simultaneous-move games; Experimental statistics;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Pricing currency options in the presence of time-varying volatility and non-normalities

Keywords: C13; G13; F37Option pricing; Skewness and fat-tails; Time-varying volatility; Generalized Student t distribution; Semi-non-parametric distribution

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Estimation of mis-specified long memory models

Keywords: C13; C22; Long memory; Model mis-specification; Frequency domain MLE;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 25 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

The common and specific components of dynamic volatility

Keywords: C13; C23; G12; APT; ARCH; Factor models; Principal components; Volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 25 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Spillover effects and conditional dependence

Keywords: C13; C52; G15; Conditional dependence; Spillovers; Nonnormal multivariate distributions;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 26 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Differences in long run exchange rate pass-through into import prices in developing countries: An empirical investigation

Keywords: F14; C13; C23; Exchange rate pass-through; Developing countries; Panel cointegration; Nonstationary panel estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 26 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Nonlinear term structure dependence: Copula functions, empirics, and risk implications

Keywords: C13; C16; G10; G21; Affine term structure models; Nonlinear dependence; Copula functions; Tail dependence; Value-at-risk;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 29 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Higher-order improvements of the parametric bootstrap for long-memory Gaussian processes

Keywords: C12; C13; C15; Asymptotics; Confidence intervals; Delta method; Edgeworth expansion; Gaussian process; Long memory; Maximum likelihood estimator; Parametric bootstrap; t statistic; Whittle likelihood;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 30 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه

Forecasting realized volatility using a long-memory stochastic volatility model: estimation, prediction and seasonal adjustment

Keywords: C13; C32; C53; Realized volatility; Long-memory stochastic volatility model; High-frequency data; Seasonal adjustment;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 30 صفحه سال انتشار : 2006 سفارش ترجمه