Keywords: قیمت گذاری گزینه; Finance; Option pricing; Stochastic volatility models; Calibration procedure
مقالات ISI قیمت گذاری گزینه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: قیمت گذاری گزینه; C02 C52 G13 G17; Non-affine stochastic volatility; Option pricing; High-order compact finite difference method; Variable mixed derivatives; Nonlinear coefficients;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Trinomial tree methods; Convergence rates; Regime switching
Keywords: قیمت گذاری گزینه; G01; G12; G13; Collateral requirements; Funding costs; Volatility smile; Option pricing;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Climate arbitrage; Option pricing; Regional climate adaptation; Stochastic simulation
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Monte Carlo simulation; Stochastic volatility; Incomplete markets; C15; C63; D52; G13;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Stochastic volatility models; Option pricing;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; C02; C32; C63; G13; Option pricing; Series expansion; PDE; Stochastic volatility; Non-affine models;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Black–Scholes equation; Option pricing; Discontinuities; Flux limiters
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Cointegration; Stochastic covariance; Stochastic convenience yield
Keywords: قیمت گذاری گزینه; G15; Q02; Q31; Base metals; Convenience yields; Futures markets; Option pricing; Theory of storage; Regional supply/demand;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Finite difference method; Partial integro-differential equation; Operator splitting method; Linear complementarity problem; Variable coefficient; Jump-diffusion model
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Minimum guarantee; Defined benefit; Defined contribution; Embedded options; Risk sharing; Portfolio selection; Stochastic programming;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; C51; G12; G13; Markov-switching multifractal; Particle filter; Regime-switching; Stochastic volatility; Jump-risk premium; Option pricing;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Heston model; CIR; Weak approximations; Split-step approximations; Option pricing
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Radial basis point interpolation; Meshfree method; Option pricing; Black–Scholes; Projected successive overrelaxation; Penalty method
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Online advertising; Guaranteed delivery; First look contract; Advertisement option; Option pricing; Lattice framework; Stochastic volatility
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Implied probability density function; Benchmarking; S&P 500 Index options; Rational approximations; Option pricing; Bid-ask interval
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Nonlinear Black–Scholes equation; Splitting methods; Option pricing; Illiquid markets; Stability; Positivity
Keywords: قیمت گذاری گزینه; C13; C16; G13; Transition probability density function; Multivariate diffusion; Maximum likelihood estimation; Option pricing;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Normal tempered stable; Lévy model; Option pricing; Hedging; Stochastic volatility
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Truncated distribution; Option pricing; Black–Scholes; GARCH; Gram–Charlier expansion
Keywords: قیمت گذاری گزینه; C58; G13; C22; C51; C52; C53; Option pricing; Anomalous scaling; Markov switching; GARCH;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Mixed Brownian-fractional Brownian motion; Time-changed process;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Fast Fourier transform; Double exponential jump; Stochastic volatility; Stochastic intensity;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Collective behavior; Implied volatility smile; Agent-based modeling; Option pricing; Artificial financial market;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Carbon trading scheme; Stochastic technological change; Option pricing;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Spatial extrapolation; Finite difference; High-order accuracy; Black–Scholes model; Option pricing
Keywords: قیمت گذاری گزینه; 60G40; 60J27; 60J60; Regime switching; Markov switching; First-passage time; First-exit time; Wiener-Hopf factorization; Option pricing;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; C52; G33; M41; Distress risk; Credit risk; Option pricing; Hazard models; Basel III;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Exponential stock model; Tempered stable process; Bilateral Esscher transform; Option pricing;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Bermudan option; Recombining tree; Fejér quadrature; Clenshaw-Curtis quadrature;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Pension plans; Jump–diffusion models; Option pricing; Complementarity problem; Numerical methods; Augmented Lagrangian Active Set formulation
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Robust optimization; American option; Volatility smile
Keywords: قیمت گذاری گزینه; G13; C63; Universal quadrature; QUAD; Option pricing; Numerical techniques; Transition density function;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Regime-switching jump-diffusions; Option pricing; Three time levels method
Keywords: قیمت گذاری گزینه; CEV process; Discrete monitoring; Exotic derivatives; Matrix Factorization; Numerical quadrature; Option pricing;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Stochastic volatility; Quantum mechanics; Singular Lagrangian systems; Dirac's method; Constrained Hamiltonian path integrals;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; G21; Reverse mortgage; Longevity risk; Option pricing;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Option pricing; Regime-switching models; Jump–diffusion models; Multinomial tree
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Bayesian inference; Option pricing; Finite mixture models;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Stock price; Stock velocity; Quantum finance; Option pricing; Acceleration Lagrangian;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; G13; Option pricing; Liquidity risk; Liquidity discount factor;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; High-order compact finite difference method; Partial differential equation; Mixed derivatives; Option pricing;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; G12; G13; G14; Option pricing; Macroeconomic uncertainty; Scheduled announcements;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Residual risk; Scaling; Option pricing; Imperfect hedging; Asymptotic approach
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Fractional Brownian motion; Wick-Itô calculus; Fractional Stratonovich calculus; Dynamic incompleteness; Option pricing;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; C6; C7; Q4; G1; Finance; Inventory; Markov processes; Option pricing; Petroleum markets; Risk management;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Operational risk; Hedging; Options; Option pricing; Risk management; Risk measures; Value at Risk; Half normal distribution; Quantile; Operational Value at Risk;
Keywords: قیمت گذاری گزینه; Mixed fractional Brownian motion; Quasi-conditional expectation; Currency option; Option pricing;